Размер позиции и управление капиталом
Самое важное в автоторговле — не «какую монету», а «сколько процентов баланса». Правильный размер позиции спасает счёт при серии убытков.
Почему размер позиции важнее входа
Даже идеальный сигнал не спасёт, если на одну сделку вы пускаете половину депозита: пара небольшое движение вбок — и просадка становится некомфортной. Размер позиции определяет, переживёте ли вы серию неудач до того, как рынок развернётся.
Простое правило на старте
- Не более 5–10% баланса на одну пару.
- Не более 20–30% суммарно по всем парам одновременно.
- Остальное — резерв на докупки и на спокойствие.
Это не догма, а отправная точка. Консервативный размер позиции даёт боту пространство для усреднения без угрозы всему счёту.
Учитывайте связь пар
Если все ваши пары — разные монеты, но все двигаются в одном направлении с рынком, то «диверсификация» иллюзорна. В день общего обвала корреляция растёт, и несколько пар упадут одновременно. Закладывайте это в суммарный лимит экспозиции, а не в число тикеров.
Не увеличивайте риск на убытках
Соблазн «отыграться» после просадки — увеличить размер следующей позиции. Это классическая ловушка: серия убытков съедает счёт быстрее, чем кажется. Меняйте размер позиции по заранее заданному правилу, а не от эмоций.
Периодический пересмотр
Раз в месяц сверяйте: не выросла ли суммарная экспозиция из-за добавления пар, не сместились ли лимиты после пополнения баланса. Управление капиталом — это регулярная привычка, а не разовая настройка.
Частые вопросы
Общее правило — не более 5–10% на одну пару и 20–30% суммарно. Остальное оставляйте в резерве под усреднение и на случай просадки.
Только если пары не коррелируют. В день общего обвала большинство монет падают вместе, и количество тикеров не спасает от общей просадки.
Не увеличивайте размер следующей позиции ради отыгрыша. Меняйте параметры только по заранее заданному правилу, а не по настроению.