DCA и трейлинг-стоп простыми словами

Что такое DCA (усреднение)

DCA (Dollar Cost Averaging) — это покупка не всей суммы сразу, а частями при снижении цены. Вместо одной крупной покупки бот докупает актив на нескольких уровнях ниже, постепенно снижая среднюю цену входа.

Пример: купили по 100, цена упала до 90 — бот докупает, и средняя цена пары становится ниже 100. Чтобы выйти в плюс, теперь достаточно небольшого отскока.

За что ценят усреднение

• Снижает среднюю цену входа при падающем рынке.
• Не нужно угадывать «дно» — покупка распределена по уровням.
• Подходит для долгосрочно интересных активов, а не для «шортить» падение.

Главный риск усреднения

Усреднение не отменяет убыток — оно его увеличивает по объёму. Если актив продолжает падать, каждая новая докупка добавляет экспозицию, и общий убыток в абсолюте растёт. Усреднение работает, когда вы верите в возврат цены; при длительном downtrend оно лишь усредняет ваши потери.

Поэтому важны лимиты: максимальное число уровней и максимальная доля капитала на одну пару. Подробнее об этом — в руководстве по управлению риском.

Что такое трейлинг-стоп

Трейлинг-стоп — это уровень выхода, который «следует» за ценой вверх. Бот запоминает максимум после покупки; если цена откатывается от максимума на заданный процент, позиция закрывается. Пока цена растёт — стоп подтягивается за ней; как только пошла вниз — срабатывает.

Как настроить трейлинг-стоп

• Слишком жёсткий стоп — бот выбросит позицию на малейшей коррекции и не даст профиту расти.
• Слишком мягкий — цена уйдёт далеко вниз, прежде чем сработает фиксация.
• Оптимальный откат подбирается под волатильность конкретной пары.

Частые вопросы